ループイフダン攻略ブログ

誰も教えてくれないループイフダンの勝ち筋を紹介します

これさえ読めば大丈夫!ループイフダン攻略法

必勝法に関する誤解

普通の人は必勝法という言葉を、『100%勝てる方法』の意味で使っているかも知れません。 他のゲームなら兎も角、FXにおいてそんな方法は存在しないと言っても過言ではありません。

数学的には、FXは確率的なゲームと捉えることができます。 実は、確率的なゲームにおいて、必勝法とは『期待値が正になる戦略』を指すことがあります。 個々の勝負では勝つ時もあれば負ける時もありますが、長い目で見れば、平均的には勝てるという戦略のことです。

少し分かりにくいと思うので、例を出して説明します。 表になり易いコインを使ってコイントスをやることを想像してください。 当たった場合のリターンが裏表どちらも同じだとすると、常に表に賭けるのが必勝法ということになります。 表に賭けたとしても、当然、外れることはあります。 しかしながら、何度もコイントスをやっていれば、高確率でプラスになります。 これが必勝法の考え方です。

FXでコンスタントに儲けている人というのは、この意味で必勝法を知っている人なのではないでしょうか。 もちろん、確率と言っても統計的な話なので、過去と未来で挙動が変わる可能性がありますし、正確な確率が判明しているわけでもありません。 それでも、適切な戦略で挑めば、ループイフダンを攻略することは不可能ではありません。

通貨ペアは好きなものを

一般に、オーストラリアドルの円建てはレンジからはみ出さないので、ループイフダンに向いていると言われています。 スプレッドが狭く、小刻みな値動きの多いアメリカドルの円建てもおすすめです。

基本的に好きな通貨を選んで問題ありませんが、取引回数が多くなるので、スプレッドによる損失はバカにできません。 証券会社によっては、通貨ごとに選べる値幅が決まっていることもあるので、その辺りも注意してください。

損益の幅はロット数で調整

よほどの金持ちでない限り、ロット数は戦略に影響しないので、戦略を決める際はロット数を1に固定しておきます。 ロット数が変わってもやることは全く変わらないので、損益を何倍かにしたいと思ったら、その分ロット数を上げてください。 ロット数を何倍かすると、必要証拠金も同じだけ上がることに注意してください。

最大ポジション数は控え目に

ループイフダンでは、価格がレンジ内に収まっている間、利益が発生し続けます。 通常、想定レンジの幅はポジションの本数に比例するので、ポジションをできるだけ多く取るという戦略も考えられます。 しかしながら、この戦略には、価格が予想と逆方向に動いた場合に含み損が大きくなるという欠点があります。

ポジション数が最大に達した時点の含み損は、細かいことを無視すれば、以下の式で求めることができます。

含み損 = 値幅 × ポジション数 × (ポジション数 - 1) ÷ 2

式を見て分かる通り、ポジション数の2乗のオーダーで含み損が増えて行きます。 このことを考えると、ポジションの最大本数を多くし過ぎるのはリスクが著しく高いと言わざるを得ません。

では、最大本数は少なければ少ない程良いのかと言うと、当然そんなことはありません。 最大本数を少なくするということは、対応可能なレンジを狭めるということであり、利益が出難くなります。

ゲインは次の式で求まるはずなので、期待される約定数とのバランスで本数を決定するのが最適だということになります。 約定数を数式で表すことは困難ですが、値幅と負の相関があり、稼働時間にほぼ比例するのは間違いないでしょう。

約定利益 = 値幅 × 約定数

結局のところ、最大ポジション数と値幅の関係は経験で探る他ありませんが、余力いっぱいに設定するのはやり過ぎだと言えます。 リスクを取って大きく利益を得たい場合には、ポジション数よりもロット数を増やすのが正解です。

値幅はほどほどに小さく

ループイフダンはレンジ内の振動を捉えることで儲けを出しますが、値幅を小さくすれば、それだけ細かい振動を捉えることが可能になります。 そういう訳で理論的には値幅は小さいほど良いはずなのですが、現実的にはそうとは限りません。 値幅が小さいと約定の回数が多くなりますが、その度にスプレッドとスリップの影響を受けることになります。 スプレッドは本質的に手数料なので、約定の回数が多くなれば、それだけ支払う手数料は多くなります。 急激な値動きでは、スリップが発生し、その分の機会損失も生じます。 この手数料や機会損失はバカにならないので、値幅を小さく設定し過ぎるのも考え物です。

また、値幅はポジション数と共に考慮する必要があります。 値幅とポジション数で対応可能なレンジ幅が決まるので、ポジション数を少なくするには、ある程度の値幅が必要ということになります。 想定レンジを超えた場合は損切りするので、以下の式を目安に値幅を設定するのが妥当でしょう。

値幅 = 想定レンジ幅 ÷ (最大ポジション数 - 1)

ちなみに、外為オンラインのiサイクル2だと、想定レンジ幅と資金から値幅と最大ポジション数を自動的に決めてくれます。 どちらの決め方も本質的に同じですが、自分に合っている方式の口座を開くのも悪くないでしょう。

損切りルールの徹底

買建てのループイフダンでは、価格が上昇していく局面で利益が発生し続け、下降していく局面で含み損が膨らみ続けます。 これは一見、コイントスやルーレットのような二者択一のゲームのように見えますが、実態は大きく異なります。 ポジションが複数生じる場合、上昇時の利益が上昇幅にほぼ比例するのに対して、下降時の含み損は下降幅の2乗のオーダーになります。 つまり、買建ての損益は上昇時と下降時で対称ではなく、期待値はマイナスになります。 売建ての場合も上昇と下降の役割が反転するだけで、本質的に変わりはありません。

ただ、これには大きな見落としがあって、局面は一方的に上昇または下降するだけではありません。 上昇と下降を繰り返している間は、損失が増えずに利益だけが積み上がっていくので、ループイフダンのトータルの期待値はプラスになり得るのです。

ループイフダンのポジションを整理するタイミングは、損切りか時間切れしかありません。 その時までに含み損以上の利益を得ておくことが、ループイフダンの必勝法ということになります。 ポジションの本数を決めた時と似ていますが、買建てで損切りのラインを下に設定しすぎると、必要な約定の回数が多くなり過ぎてトータルで損をしてしまいます。 逆に、損切りが早過ぎると、利益を得る前に損切りが発生してしまいます。

損切りのラインは、自分の想定するレンジ幅の下限か上限に設定するのが普通です。 しかしながら、実は、スタート時点で損切り価格を決め打ちしていると、有利な方向への価格変動に対処ができません。 買建ての場合で言うと、含み損は稼働中の最高値からの下落幅に依存します。 開始地点からの下落幅ではないというのがポイントです。 かなり上昇してから下降した場合、元々の損切りラインでは手遅れになっているという状況が容易に想像できます。

では、どうすればよいのかというと、価格ではなく含み損の額で損切りラインを設定するのが解決策です。 あらかじめ許容できる含み損の額を決めておき、その額を超える含み損が発生した時点で全てのポジションを解消します。 これは、結局、買建てで最高値からの下落幅を決めておくことと同じになります。

このような損切りルールを実行するには、為替市場の監視が必要に思えますが、それでは、わざわざループイフダンで運用を自動化している意味がなくなってしまいます。 実は、含み損による損切りを自動化するには、証券会社が提供してくれている機能が役立ちます。 アイネット証券ならマイセーフティという名前です。 含み損がその額に達したら自動的にポジションを解消してくれるという、今まさに欲している機能です。 マイセーフティを有効にするだけで、損切りが劇的に改善されることは間違いありません。

非常にまぎらわしいのですが、ループイフダンの設定で選べる「損切あり・損切なし」は、ここで話題にしている損切りのことではありません。 ループイフダンの設定は必ず「損切なし」を選んでください。 「損切あり」を選ぶと、実質的にマイセーフティが無力化される恐れがあり、際限なく損失が増えてしまうことも十分にあり得ます。

強制ロスカットの回避

ループイフダンの紹介ブログは他にもたくさんありますが、誰もが口を揃えて主張しているのは、強制ロスカットにならないことの重要性です。 強制ロスカットを避けるには、実は、これまで述べてきたポジション数と損切りに配慮するだけで十分です。 強制ロスカットに陥る原因は、大量のポジションを抱えたまま損切りしないことに他なりません。 ですから、適切な場所で損切りしていれば、強制ロスカットになる心配もありません。

強制ロスカットにならないもう一つのコツは、証拠金と投資資金を分離してしまうことです。 口座は1つしかないので、自分の中で証拠金用の金額を決めてから、以下のようなルールで運用しておくとよいでしょう。

  • あらかじめ決めておいた証拠金に見合うだけのポジションしか取らない。
  • 証拠金を除いた投資資金が底を突いたら、お金が貯まるまでトレードをお休みする。 (この状況は、強制ロスカットになっているのとほぼ同じですが。)

余談ですが、日本語の多くの記事で、『ロスカット』と『損切り』は異なる意味で使われます。 『損切り』は元々『ロスカット』の翻訳なので、本来は同義なのですが、日本では『ロスカット』は強制ロスカットのことを指すのが一般的です。

トレンドが分からないときは両建て

トレンドが明確に分かっている場合、上昇局面なら買建て、下降局面なら売建てにすれば良いというのは、誰でも分かります。 しかしながら、残念なことに、現実はどちらに動くか分からないという場合がほとんどです。 そもそも、トレンドが予測できるのなら、普通に売買するだけで簡単に勝ててしまうので、システムトレードの意味がありません。 トレンド予測のシステムを入れている証券会社もありますが、もし本当にその予測が正しいのなら、ループイフダンよりも普通の裁量取引に使う方が効率的でしょう。

取引している通貨の強さが対等なら、価格がどちらに動くはほぼ半々の確率だと仮定できます。 この場合、買建てで期待値がプラスの戦略があれば、実は、売建てでも期待値がプラスの戦略が得られます。 期待値がプラスだからと言って、常に利益が出るというわけではありません。 しかも、トレンドの予測を外した場合には、高確率で損失が発生します。

では、両建てだとどうなるでしょうか? 両建ては、買建てと売建て両方の分を合わせて、期待値は2倍ということになります。 これは、1回の価格振動で2回利益確定できるという直感にも合致します。 両建ての場合、価格がどちらに動いても状況は同じなので、トレンドを予測する必要はありません。

一方で、両建ては、買建てのみまたは売建てのみの場合に比べて、ハイリスクな側面を持っています。 買建ての場合、価格が上昇し続けている間は損切りの心配がありませんが、両建てだと、損切りになる可能性があります。 ただし、予測の逆に動いて損切りに会うようなケースでは、逆方向の建て高が損失を軽減してくれるので、少しは損失を抑えることができます。

期間は値幅に応じて

稼働時間を伸ばせば伸ばすほど確定益は大きくなり、大きなゲインを得られる可能性が高まるのですが、同時に損切りのリスクも増していきます。 特に、不利な方向に動く場合の含み損の増加は2次関数なので、状況は途中から急速に悪化します。 想定レンジの限界にどのぐらい近づいているかを見ずに、まだ含み損が小さいので余裕だろうと油断していると、気付いた時には強制ロスカットになっているということもあり得ます。 値幅を小さく取って1週間程度にするか、値幅を大きく取って1ヶ月程度にするか、どちらにしても強制ロスカットにならないよう設定することが大切です。

はっきり言って、損切りのリスクが高過ぎるので、年単位の連続長期稼働はこのブログではおすすめしません。 年単位の運用で元金の100%以上という大きな利益を上げている人も大勢います。 利益が出ているうちに止めることができれば、それはそれで大成功なのですが、ポジションを整理しないうちは手元に不発弾を抱えているのと同じだということを忘れてはいけません。 長期間動かしているということは既に含み損も相当な額になっているはずですから、世界情勢に万が一のことがあれば、利益を全て失うだけでは済まないかも知れません。

期間ごとにポジションを取り直すことのもう一つのメリットは、損益を平均化できることです。 損切りルールを発動せずに済むと、通算の累積損益のブレが少なくなります。

ただし、期間が短すぎるとループイフダンでは利益が出ないので、1週間程度だと不十分というケースも多々あります。 損切りから遠い位置にあり、資金に余裕があるなら、そのまま期間を延長して稼働させるのも悪くはありません。 ループイフダンでは、ある程度本数を建てている状態の方が値動きに対する損益の幅が大きくなります。 市場が安定している時期であれば、より長期の運用を視野に入れるというのも一つの手でしょう。

実際のところ、ループイフダンで失敗しないためには、含み損を精算しても利益が出る場所でループを止めることが最も重要です。 想定レンジ幅ギリギリまで価格が動くとすると、利益を出すのに必要な稼働期間は統計的にレンジ幅の2乗に比例すると考えてよいでしょう。 つまり、レンジ幅を大きくするなら、期間も相応に長くする必要があるということです。

適度に口座を監視して、利益の出ているところで止めるということができるなら、それが一番です。 リスク管理を厳密に行うのが面倒という場合には、やはり期間を固定してルール化してしまうのが手堅い戦略ということになります。 出口戦略については、機会があれば別に記事を書きたいと思います。

スワップは無視

スワップによる損益は為替差益に比べると小さなものなので、余程値幅を大きく取らない限り無視することができます。

負けることもある

繰り返しになりますが、上に書いた戦略を全て忠実に守っても、負けるときは負けます。 価格が急激に一方的に変化した場合、十分な利益が発生する前に、損切りになってしまうので、大きな損が発生します。 ですから、あまり急激に価格が変化しそうな地合では、ループイフダンを動かさないことも大切です。 例えば、USDが1週間で2円も3円も変動するような相場には手を出さない方が賢明でしょう。

ずばり具体的な数値は?

適当なパラメータで実験した結果を毎週掲載しているので、そちらを参考にしてみてください。 コンサルタントが必要な方は個別にお問い合わせください。